管理员您好,现有如下需求:

从财务数据间的线性关系出发,进一步探究财务数据中隐藏的有效选股信息,挖掘基本面因子,需要用到季报函数中的NeutralizeQ函数。

例如以过去8个季度,营业利润(单季)为因变量,以息税前利润(单季)为自变量,进行回归,取残差,可以是:

NeutralizeQ(营业利润(单季),息税前利润(单季),8)


但为了避免不同股票财务数据量级的差异对进一步的因子研究产生影响,考虑先对财务数据进行z_score标准化处理,但是季报函数只能传入财务指标或数据,如果加入横向统计函数中的HStandarize进行标准化,会报错:

例如:NeutralizeQ(HStandarize(营业利润(单季),0),HStandarize(息税前利润(单季),0),8)       则报错。


该如何实现此需求? 或者果仁季报算子的框架,是否能调整为可以支持类似HStandarize这类的统计函数