前言：果仁网最近新出了一工具——智能调优
对于这个工具只能用几个句子描述：自动快速找到最赚钱方法、收割神器、智能优化你的交易方式、堪比AI
总之就是量化革命的时代开启了！
不久之前，TKR太空人看了几本量化书，其中提到了国外有参数优化器，专门由编程公司推出，但发现目前国内没有。
当我还盘算着自己搞一个优化器赚大发的时候，果仁网已经推出了。想想就伤心，还是紧跟果仁网大发吧。
之前我的优化方法会用spps和excel工具做统计，碎石图等等。想不到果仁新出的智能调优都基本包括我需要的功能了。
更利于我节省时间做分析，和寻找自己交易策略的最优参数。前不久听说银行股评家F大买了4台服务器在家自己算了1年的最优参数
才算出来。现在在果仁大概只要10分钟。
我先介绍了一下国外优化的一些方法吧，其中最出名的就是马科维茨的组合优化方法，还有值得一提的是格里诺德和卡恩开创性的 《积极投资组合管理》
以及布莱克-李特曼的优化方法。最简单的就是设计数学公式和编程技术计算最优参数,这点果仁网已经做到了！！！！
我所了解的是通过迭代求解寻找目标函数达到最大的值的均衡状态（如期望收益率和期望波动率的均衡），还有简单的二分法求最优参数。
如果都不懂，没关系。果仁会通过智能狗学习，在200次运算就能找到最优参数！
且果仁有全局最优解搜索，在更为复杂的情况，不会因为有很多极值散布在角落，在局部搜索到极值时，狗就不干活了！
正文：
不说废话，现在来体验一下。TKR太空人测试了五次。
第一次为次新策略 果仁网建议是用5~6个因子测试。我这里就随便拿了个策略扔去做实验了。
1.不带择时。没有苛刻的赛选条件。基本是因子排名。测试参数范围为1~50 步长1
舒服的睡了一觉之后，结果如下 以目标函数排名 夏普比率/sqrt(最大回撤率） 原策略值：5.06
黑人问号？？？？？ WTF？
年华收益率提高了100%！回测率降低7%，近3个月实盘收益提高45% 而且容量是1000W（根据流动性评分）
目标函数前前10名平均 年华277%,回撤39%,近三月平均实盘收益64%，
目标函数倒数10名平均年化69% ，回撤52%近三月平均实盘收益6%
后来加上自己的择时。最终得分81！策略提高成功
第二次优化：猎食者策略
带择时，原有策略所有参数，只优化排名
优化的结果没有得出最高的年化，但是回撤、波动率（稳定性）、实盘收益都有所改进
名义年化率倒是没有提高。有点小失望，但是实盘新高！
这让我有了猜想，猎食者小市值策略。但最近三月小市值因子表现并不好，策略在调参数权重的时候把小市值的参数权重调低了
因此实盘收益高大概4.5%左右。
目标函数前10名平均实盘收益是10.5%。倒数是7%，第一名和最后一名的年化相差70%
第三次优化：一百股策略优化！ 测试因子包括了赛选，交易天数，交易时间，排序因子
优化的结果，实盘是新高了，回撤，波动都大大降低。但是目标函数、年化收益率并没有新高
因为我犯错了，分钟交易时间只有09年才有数据，而我的策略是07年至今日均成交价
也就是07到09年误认空仓，导致波动率下降，也没有计算07和08年牛市的数据。
最后两次：第一个是单股次新策略（想优化拟合着玩），第二个是我申请上架的策略
第二
都没有得出较为满意的结果，其原因可能如下。
1.策略带有择时，使交易次数变少，优化的时候也因此受到影响。没有优化到真实有效的策略
2.1股的策略随机性很大，尤其在波动大的次新体现。可以看到图一，年化与原策略相差巨大，但是优化结果其最近三月实盘非常好
下面TKR太空人给大家介绍一下智能优化中 碎石图的用法
其图为两个因子的叠加图。
趋势去看，极值都趋向于右下角，则。我们可以判断当策略只有两个因子的时候，
权重该那个放多些那些放少一些。即使智能优化经过200次计算不能得出我们想要的结果
我们依然可以利用这张图，判断，哪两个因子组合时，谁的权重大一些，
优化结果得出后可以根据图继续手工调试，尤其是测试时步长较长的。
结尾
总结一下给用户的建议
1.在选定范围内，尽量只对排序因子优化
2.不加择时
3.换股次数尽量多，避免果仁狗最大误差（我们为得时求实盘意义的策略，高名义收益和实际收益我们应该注重后者）
4.对于赛选因子，在简单排名因子的条件下测较好
5.实盘几个股票就测几个股票，但不易太少。少股票和多股票的机会成本不太一样，轮动次数也不一样。所以得到的最优结果可能不是你真正实盘策略最优的参数
6.排除较为复杂的自定义卖出和买入条件，尤其会使得持有时间变长的条件
7.交易时间日均，开盘，收盘，实盘什么时候卖出，就选那个时间点较好，07年至今的策略不要优化交易时间参数 另存测试时间为09至今的策略后，方可
但手动更好。
8.优化的顺序为1.排序 2.塞选 3.卖出条件 （个人观点，轻喷） 4.最后再自己加择时和其他特殊条件
9.优化结果后，保存最大夏普、最小回撤、最优目标函数、最优实盘、最小波动率、然后观察半年吧（还可以组合噢亲，逻辑会发生微弱的变化）
10.至于择时，还是不建议优化，拟合严重。券商干过这事。得出结果每年最优参数都不一样。前十年后十年也不一样
11.对于搜索节点，并不是越多越好。因为那样浪费资源，也无效率。合适节点不少于200是好的。只要找到权重趋势就好
果仁狗有学习功能，会选择其他合适区域搜索极值，但是如果范围和宇宙那么大，我想很难摸到我们的地球在哪里
问题一次优化几个参数好？还是干脆一起优化？本人优化30个参数的时候，优化塞选是浪费的。比如成交量>0
果仁是建议5~6
给果仁的一点提问
能推出组合优化嘛？
碎石图的因子可以展示两个以上吗？不同颜色展示，但是应该会很复杂
