策略的组合可以有效分散、降低风险,提高夏普率,因此希望果仁早日开始向VIP用户提供推送策略组合的服务。


建议组合指标中添加“乖离涨幅率”,即(一段时间内的策略涨幅 - 该策略同等时间平均涨幅)/ 该策略同等时间平均涨幅。这个指标应该是比单纯的“涨幅”指标更好的衡量标准。现在已经有了“收益波动率”指标,不知是不是收益方差?望说明。