聚宽的beta因子怎么用果仁实现呢
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发布于:
贝塔因子 beta
定义:1•raw_beta
解释
raw_beta:CAPM 模型中的β,过去252个交易日股票的收益与市场收益(全A股票收益按流通市值加权)进行时间序列指数加权回归后的斜率系数。指数加权的半衰期为63个交易日。 停牌股票收益率为0,股票上市需超过21个交易日,否则beta为nan。
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