根据描述,似乎就是算因子值和收益率之间的Spearman秩相关系数。但是Spearman秩相关系数计算时,如果把某一个序列顺序颠倒,另一个不变,得到的结果和原来几乎没有什么关系(见下表,第二个序列顺序颠倒后,相关系数由0.6变为-0.1),然而使用果仁时,如果把某个因子的排名条件由从大到小改为从小到大,IC是正好相反的,我想知道怎样的算法能够得到这种结果?哪种算法是比较合理的?
| 第一组 | ||
| 2 | 4 | |
| 1 | 1 | |
| 4 | 2 | |
| 3 | 3 | CORREL |
| 5 | 5 | 0.6 |
| 第二组 | ||
| 2 | 5 | |
| 1 | 3 | |
| 4 | 2 | |
| 3 | 1 | CORREL |
| 5 | 4 | -0.1 |
