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先说明,策略在筛选条件中所涉及的收盘价,全部使用后复权收盘价,不涉及未来函数和跨周期调用。
然后选模型II,每日调仓,回测时间是20170101到现在,分别用收盘价与后复权收盘价作为排序条件进行回测,两者得到的年化收益率,前者25%,后者32%,两者足有7个点差距。请问,使用后复权收盘价作为排序条件,是否合理可靠?是否涉及使用未来数据等问题?
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先说明,策略在筛选条件中所涉及的收盘价,全部使用后复权收盘价,不涉及未来函数和跨周期调用。
然后选模型II,每日调仓,回测时间是20170101到现在,分别用收盘价与后复权收盘价作为排序条件进行回测,两者得到的年化收益率,前者25%,后者32%,两者足有7个点差距。请问,使用后复权收盘价作为排序条件,是否合理可靠?是否涉及使用未来数据等问题?
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