我有个策略,交易模型如下图。在调仓时点选择”14:55分“的情况下,分别勾选“实时选股”和不勾选“实时选股”进行回测,发现两者回测的收益率差距巨大,特请教:
1、图中的“实时选股”选项是如何影响回测结果的,为何会造成如此大的差别?
2、如图设置策略:调仓时点14:55,不勾选“实时选股”,在实盘手动调仓时,应在哪天、哪个时点调仓才能还原回测结果(假设T日出现调仓信号)?
非常谢谢!
我有个策略,交易模型如下图。在调仓时点选择”14:55分“的情况下,分别勾选“实时选股”和不勾选“实时选股”进行回测,发现两者回测的收益率差距巨大,特请教:
1、图中的“实时选股”选项是如何影响回测结果的,为何会造成如此大的差别?
2、如图设置策略:调仓时点14:55,不勾选“实时选股”,在实盘手动调仓时,应在哪天、哪个时点调仓才能还原回测结果(假设T日出现调仓信号)?
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