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做基金轮动,比如,选取溢价率排序最小的2只买入,换基时要求新基金溢价率低于持有基金1%才调仓。
问题的关键是哪个函数可以只读取持仓股票的指标?谢谢!
在模型II中可以实现类似的需求,把买入条件的排名调得比卖出高就可以,比如只有基金溢价率排名高于第4名才卖出,只有溢价率排名低于第2名才买入,这样也可以降低交易频率,不过可能没有你的这种方法精确。
返回仓内股票的函数实现的可行性我们还需要讨论,我先记下了。
谢谢回复。针对我的情况,应该返回一个数组,对应每一个基金的溢价率,然后和最新基金的溢价率进行对比,如果出现更低的溢价率,并达到了低于1%的要求,则卖出买入新基金。 当然,根据策略的不同,可以返回最小值,最大值或者平均值。
之所以提这个问题,其实道理很简单,就是为了实现一个交易策略:股票或者基金交易时,排序上是出现更优的,但是某一指标差别太小,不进行替换。因为频繁交易,会增加比较多的成本。
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在模型II中可以实现类似的需求,把买入条件的排名调得比卖出高就可以,比如只有基金溢价率排名高于第4名才卖出,只有溢价率排名低于第2名才买入,这样也可以降低交易频率,不过可能没有你的这种方法精确。
返回仓内股票的函数实现的可行性我们还需要讨论,我先记下了。