之前尝试了准高频策略，模拟实盘似乎无法进场，大概是一些日内指标的问题。因此简化了策略，回避了日内指标，仍然是9:31分的实时策略，尝试了单股、双股和五股三个版本，没有调优情况下，做到了自己能达到的极限。策略进场应该没有问题了，但实时策略下的延时问题可能仍是这种策略的杀手锏，所以模拟实盘看看情况，如果三个月后有机会审核通过，那么争取导出真正实盘看下效果

策略主要逻辑还是把握开盘一分钟左右初始行情，选择当日超跌的小票，进场后基本持仓一天多点就卖掉。由于进场时的市场波动率大，整个策略换手率又极高，因此在一创算力没有扩容情况下，确实滑点带来的损失会很严重。回测时，如果把单边成本提高到千分之十，那就是亏损了；如果千分之五，那么单股版本的年化会在140%多，但回撤和波动都在40-50%左右。所以实盘还要观察。下面是几个版本的回测结果

最激进的单股版本，年化600%以上，乍看挺唬人，但容量小是个大问题

https://guorn.com/stock/strategy?sid=127586.R.183756130089530

然后是双股版，虽然年化收益下降到400%多，但容量有了明显提高

进一步扩大容量的五股版本，年化降到230%，并且年换股次数很多

https://guorn.com/stock/strategy?sid=127586.R.183727417198037

由于都是按照千分之二的单边成本，如果实盘情况下，摩擦成本增加，考虑到换股次数，那么单股和双股版本相较五股版有明显的成本节约优势；但考虑到容量问题，可能两股版是最合适和平衡的

最后是另一个单股版，虽然年化收益不及激进版，但居然是100分，其收益分非常高，不太明白具体算法

https://guorn.com/stock/strategy?sid=127586.R.183726187863600