今天做策略回测，想试试低波动因子。就按照250波动率排序选股，可是无论从小到大还是从大到小，

排序有效性的分析都是一样的：排名最靠后的20%表现最好，其他四组都很一般。

我都糊涂了，其他条件一致（包括时间），应该选出来的股票池是一样的。

那么排序条件颠倒后，应该结论也是倒过来的

是不是排序分析系统有问题？