尝试复刻雪球的二八轮动策略,但是轮动的指令似乎执行有问题。
第一个是标的的问题。雪球的28轮动采用如下三个标的:
天弘沪深300指数基金(000961)
天弘中证500指数基金(000962)
天弘永利债券E(002794)
如果按照这三个建立基金池,计算就会出错,不知道原因为何。
我看了下论坛的帖子,似乎可以用000300I(沪深300)、399905I(中证500)
虽然不能完全复刻,但是理论上结果不应该差太多
第二个是轮动策略的实现:
雪球二八轮动的交易策略为:
若沪深300或中证500,过去20个交易日有上涨,则持有涨幅较大的
若两者均不上涨,则持有债券基金
实现方式:
在筛选条件中,设置20日涨幅大于0,排名条件设置20日涨幅,从大到小(权重1)
若20日涨幅均小于0,则选股结果为0,选择空仓资金配置国债ETF
这个时候奇葩的情况就出现了,通过每日选股测试,就选不出复合条件的轮动标的。
策略回测就显示服务器错误,要不然就是选股结果一直为0
我股票策略和基金策略都试了
股票策略链接:https://guorn.com/stock/strategy?sid=12556.R.61574112865024
基金策略链接:https://guorn.com/stock/strategy?sid=12556.R.61569642130571
感谢指点!
QQ群号?
果仁的基金策略默认是不选指数的,你需要在下图中的位置勾选指数才能选出这两个指数
我们的微信群已经满了,你可以加入我们的QQ群联系我们的客服拉你进微信群。
首先感谢您的回复。不过我还有疑问,如果说三支天弘基金没有数据,还可以理解。
天弘沪深300指数基金(000961)
天弘中证500指数基金(000962)
天弘永利债券E(002794)
不过我换成000300I(沪深300)、399905I(中证500)这两个指数也不行,又是什么原因呢?
这样的指数数据也没有似乎就不合理了啊?我看到有其他人的组合就能用这两个指数的数据回测
可惜他们不公开调仓,我无法对比
ETF固然是一个替代方案,但是国内这些产品的发布时间很短,回测的时间长度很有限
而且国内这类产品认知度还在发展期,规模小,流动性限制下,跟踪误差会比较大
这样也不利于回测数据的准确性。
另外,方便的话,能否私信下果仁的微信群?
你的基金池中使用的该基金代码我们网站没有数据,你可以在基金策略研究中不加任何条件使用每日选股,这样选出来的基金是我们网站支持的,其他的不在里面的所有基金我们目前都不支持。如果你想使用沪深300和中证500的ETF,我找了一下目前有 嘉实沪深300ETF(159919)、嘉实中证500ETF(159922)你也可以自行寻找合适的ETF,然后添加到基金池中就能选到基金。
另外,你的策略还有有个问题是调仓设置得不对,应该使用1日调仓,持仓1只股票的方法进行回测。