请问,果仁网的回测,是否考虑到了本金永久损失的问题。


例如,十万本金,按策略30天调仓一次,第一期损失18%

剩余九万二千资金,满仓轮动下一期的调仓建议,但是假如下一轮的调仓资金不足怎么办?


实际上这是很有可能发生的情况,以30支股票的组合为例,假如平均股价15元,每只股票最少也要花费1500元,

不算交易税费什么的,每股买一手也需要45000元

另一个问题是,实际交易中,如果每单交易金额太小,交易成本(以本金比例计算)会很高(不足5元以5元计)。


那么在实际投资中,很有可能的情况是,需要追加资金才能继续量化策略的调仓。

(不设置止损的话,30%以上的最大回撤,应该比比皆是吧)

而这样的问题,会造成回测结果和实盘结果的显著差异。


不知道果仁是否有针对这个问题的处理方式?

或者能否自动估计出,策略适用的最小交易资金量?感谢!