我们于去年8月份曾对策略上架出租增加了一条新的限制,即:“调仓时间为开盘价或者9:30的非实时策略无法上架出租。”
每天刚开盘的时候,通常是一天内价格波动最大且盘面挂单最少的时候,而我们交易时为了保证成交效率,通常是以吃单的方式进行下单。
上述因素可能会造成实际成交价与理论成交价之间存在一定差异。虽然价格波动的方向会决定你的实际成交价优于或劣于理论成交价,但不可置否的是你的策略跟踪误差可能会被放大。尤其当策略本身换手较高的时候,这一现象会更加明显。
出于保护策略订阅者的角度考虑,我们对开盘价调仓的非实时策略进行了限制。
综上,为了与上架限制一致,我们计划于本周五收盘后,统一将现有上架策略中(商城策略、出租策略)调仓时间为开盘价或者9:30的策略的调仓时间改成9:35。
需注意这项改动并不会造成这些策略的历史与当前持仓发生改变,但未来的调仓收益将以9:35的行情数据计算得到,望用户知悉。
