起因是我在“计算最近20个交易日的下跌的涨幅的方差” 这个指标怎么写呢?这个帖子求助了管理员,感觉很有帮助,于是开始测试这个指标的有效性。


我测试的策略是这个基金策略|量化投资 - 果仁网,4个要测试的指标都放在排名条件里了。


我发现的问题:


1. “近N日下跌幅度均值(20)”这个模板指标没问题,能正常运行“每日选股”。


2. 但以此衍生出的“近N日下跌幅度方差(20)”这个指标有问题,在“每日选股”模块一选,出来的都是0值。我怀疑是自定义指标不能嵌套模板指标导致的。


3. 于是我又创建了“近20日下跌均值”这个普通公式指标,这个指标在“每日选股”模块运行也有一些问题,会出现一定比例的无数据的空值,比如按2025年8月27日选股,就在1千多只基金中,会出现几十个空值出来。


4. 然后我又以第3点所述的近20日下跌均值”普通公式指标,创建了一个衍生的“近20日下跌方差”这个普通公式指标,这个指标也和上述第2点提到的问题一样,在“每日选股”中选出来的都是0值,这说明并不是嵌套模板导致的。


5. 最费解的是,上述的4个指标,我在回测中修改其中的参数进行测试,回测的收益都不一样,这说明这4个指标实际上都是有数值的,只是在“每日选股”的模块中显示不出来或者显示错误。


第5点的这个问题我以前也遇到过,但后来通过删掉又重建指标解决了,我以为是偶然现象。现在我才发现这是一个严重BUG,请管理员认真看看。