虽然网站上有解释,但是我没太看懂,在这里询问一下高手。

首先询问一下 交易模型。如图,模型是否意味着每次调仓都会买入排名为前两位的股票?

如果是,那么根据回测数据平均年化收益率为81.05%,如下图

但是在排名计算的时候,排名第一位的股票组合(3.4只股票),年化收益率却只有12%,反倒是排名99-100的股票收益率很高?那么策略回测和排名回测第一组的收益率相差将近70%的原因是什么呢?

最后,根据下图的解释,我把排名分成了100段,平均每段股票数量是3.4,是否意味着99-100这一段,是在选股名单里面排在第336-340之间的这5只股票?

感谢各位高手回答。