因为在香港上市的公司来自全球不同国家,它们采用的会计准则和货币单位差异巨大。所以,如果想用量化的方法投资港股,数据的清洗和标准化处理工作非常耗时耗力。
但是,经过果仁网工程师们的不懈努力,以及一个多月时间的内测,果仁网港股策略,正式开放使用。南下的小伙伴们,终于可以不再“裸奔”,通过量化的方法投资港股了。
果仁港股策略模块目前支持基本的每日选股、策略回测、以及排名分析功能。
这篇文章接下来会对港股策略中的主要功能进行简要介绍
| 选股指标
果仁网港股策略目前提供如下选股指标:
1.指数成分、行业分类、公司类别、财报货币等分类信息
2.量价指标及行情技术指标
3.包括三大财务报表的丰富财务指标,原始财务数据均经过清洗、转换和计算处理, 成为point-in-time 的量化数据,用于产生可靠的回测结果
4.指数统计指标及交易日历指标
港股策略同样支持自定义指标的制作以及每日选股功能。
| 策略回测
1.目前果仁港股策略支持从2007年1月4日开始的全量港股回测
2.提供策略的收益统计、交易统计、收益曲线、因子贡献度、历史持仓详情等多维度回测统计数据
3.支持导出回测结果,自动生成Excel文件。
| 因子分析
1生成筛选后股票排名分分段的年化收益统计图
2通过因子IC、IR及排列单调性计算结果判断策略中的因子有效性
3因子历史IC、因子IC/IR衰退及市值分布图。
| 数据查询
用户同样可以通过果仁网的趋势分析功能查看各类个股指标。
| 注意事项
1 港股财报数据并不像A股一样规范,对于没有单季财报数据的公司,我们会将半年报数据处理为单季数据
2 果仁目前提供数据为日线级别数据
3 港股存在大量“仙股”,为保证策略真实性,建议在回测时增加“当日成交量”筛选掉没有成交量的股票。