因为在香港上市的公司来自全球不同国家,它们采用的会计准则和货币单位差异巨大。所以,如果想用量化的方法投资港股,数据的清洗和标准化处理工作非常耗时耗力。


但是,经过果仁网工程师们的不懈努力,以及一个多月时间的内测,果仁网港股策略,正式开放使用。南下的小伙伴们,终于可以不再“裸奔”,通过量化的方法投资港股了。




果仁港股策略模块目前支持基本的每日选股策略回测、以及排名分析功能。


这篇文章接下来会对港股策略中的主要功能进行简要介绍



选股指标


果仁网港股策略目前提供如下选股指标:

1.指数成分、行业分类、公司类别、财报货币等分类信息


2.量价指标及行情技术指标


3.包括三大财务报表的丰富财务指标,原始财务数据均经过清洗、转换和计算处理, 成为point-in-time 的量化数据,用于产生可靠的回测结果


4.指数统计指标及交易日历指标

港股策略同样支持自定义指标的制作以及每日选股功能。

 

| 策略回测


1.目前果仁港股策略支持从2007年1月4日开始的全量港股回测


2.提供策略的收益统计、交易统计、收益曲线、因子贡献度、历史持仓详情等多维度回测统计数据


3.支持导出回测结果,自动生成Excel文件。



因子分析


1生成筛选后股票排名分分段的年化收益统计图


2通过因子IC、IR及排列单调性计算结果判断策略中的因子有效性


3因子历史IC、因子IC/IR衰退及市值分布图。


| 数据查询


用户同样可以通过果仁网的趋势分析功能查看各类个股指标。



| 注意事项


1 港股财报数据并不像A股一样规范,对于没有单季财报数据的公司,我们会将半年报数据处理为单季数据


2 果仁目前提供数据为日线级别数据


3 港股存在大量“仙股”,为保证策略真实性,建议在回测时增加“当日成交量”筛选掉没有成交量的股票。



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