在参阅石川博士文章其提到:

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3MDY2ODU3Mg==&mid=2247488872&idx=1&sn=dc8f052b788dd6ae72a7ce0da06d404a&scene=21#wechat_redirect
从统计学的角度来说,我们在5%的显著性水平下要求 t值大于2.0,这是常规的认知。我如果挖出一个因子,用样本数据计算它的平均收益率,可以检验它的t值大于2.0那么这个因子可能是显著的,我们是可以挣钱的


请问如何查阅果仁某一策略的t值,另外该t值和信息比率哪个对策略的有效性评估意义更大?


https://zhuanlan.zhihu.com/p/41993542
选股多因子模型中常进行因子正交化处理。如果因子之间不满足正交性,则它们会相互影响各自的回归系数,这可能造成回归系数过大的估计误差,对因子的评价产生负面影响

这个正交化可不可以简单理解为任一因子IC值或趋势均值都要大于0,否则正负抵消就会带来收益率下降?

谢谢。