一．初识量化
我在果仁的网名叫果核量化-Tesla,这个ID来源于本人的偶像之一，被低估和埋没的科学天才尼古拉.特斯拉，跟现在红遍全球的特斯拉电动车并没有关系(当然特斯拉电动车的名字也来源于这个科学家)。
作为一个典型的理科生，做学生的时候对物理特别着迷，物理学的本质是用数学对宇宙建模，并且用模型来解释和预测万事万物的运行规律，到十九世纪末建立在牛顿力学基础上的宇宙模型已经相当完美了，人们几乎认为宇宙的历史，现在的状态和未来的演化都已经被定律所决定了，直到二十世纪初出现了量子力学。跟牛顿的决定论不同，量子力学发现对于极其微小的基本粒子，其运行规律在本质上是不可测的，跟测量仪器的精度无关(著名的海森堡测不准原理)，就像你无法预测投掷硬币的正反面一样，而是要通过一种叫概率波函数的数学形式来描述。也就是说，世界的本质是由概率决定的。这个观念颠覆了大多数经典学派的哲学思想体系，甚至连著名的科学泰斗爱因斯坦到临终前也不相信，抛出了''上帝不掷骰子''的论断。而这位大师早年创立了相对论，又一颠覆人类思想的学说，大体是说时间与空间，甚至引力和空间都是同一定律下的不同表现形式，并且会导出物体会缩短，时间会变慢，光线可以弯曲等各种光怪陆离却被实验一次又一次证明的推论。而老爱仅仅通过洞察力和思想实验就建立了这一伟大体系，可谓人类理性的集大成者。
十几年的职业生涯大部分时间都在工业界做研发。工作关系也一直在接触各式各样的物理模型和统计模型。最简单的模型如电学定律，是从麦克斯韦电磁场理论抽象出来的各种定律如欧姆定律，另外还有热学的模型，机构力学的模型，流体力学的模型等等，本质上是大同小异的。然而用这些定律来计算工业界创造出来的各种复杂产品人类就显得有点力不从心了，所以人们创造了各个学科的有限元仿真工具，简单来说，太复杂的东西的规律很难直接计算，那么就把它们分解成一块块的很微小的单元，而这些微单元的性质是可以用物理定律来定量描述的，依靠计算机强大的算力，我们可以把这些微元的物理表现加总，就知道总体的运动规律。不过有限元软件在模拟很复杂物体的运动规律时也是相当的不靠谱，需要用实验和仿真预测值做校正，究其原因还是越复杂的东西越不稳定，干扰因素越无法从纯粹模型中剥离，正如人类的股票市场。
而更难用物理模型解释的领域当数工业生产，因为因子数量太多，效应实在是太复杂了！原料配方的成分，机器的状态和参数，空气的温度和微小的扰动，甚至操作员工的心情都会对最终产品的质量和成品率产生巨大的影响。
聪明的人类又亮出了大杀器--概率统计论。因为复杂的系统虽然在单次的运动中似乎是杂乱无章的，然而我们把这些随机实验重复很多很多次，那么结果往往呈现出几乎必然的规律，这个规律就是大数定律。不信的话可以扔一万次硬币，数一数看正面朝上次数是不是接近五千？在概率论中有许多种统计分布，其中最常见的是正态分布，可以用来解释自然界，人类社会，心理教育等领域的绝大多数随机现象，如人的身高，学生成绩的好坏。另外一些分布通过适当变换也可做为正态分布处理，如log变换（对数正态分布）。
概率统计学在工业界洐生出了许多非常实用的工具，最典型的当数6sigma和DOE。与传统的物理模型最大的不同是，很多事情太复杂了我们用物理定律解释不清，就干脆靠重复做大量的实验，从实验中发现统计学规律，用概率统计来在一定的参数范围内回归拟合因子与响应的关系，并且通过残差检验来评判一个统计学模型的靠谱程度。这种''不讲理''的方法在实践中有时相当管用，正如一位前辈所说，没有完美的模型，堪用就好。当然用概率统计拟合的前提也是我们要对研究对象有相当深刻的理解，否则会如盲人摸象一般只见一叶，不知全貌，踏入拟合的误区。把这个套路搬到股票量化买卖中是同样的道理。
虽然很早就入市了，作为一名业余股民，我的炒股生涯并没有逃脱七亏两平一赚的大概率事件，只不过走狗屎运中了几只新股，让我感觉冥冥之中自有天意让我在这个市场中坚持下来。(可惜出来混的迟早要还这句话还是经过了实践的检验，后面我的大幅亏损依然来源于次新股)
也一直在关注并投资了一些主动型股票基金，但几年投资的经验总结下来是比自己买股票更加的不靠谱！不过今年有个有意思的发现，就是量化型基金和指数增强型基金的表现大幅战胜传统主动型基金。这些基金的赚钱方式对我来说依然比较神秘，直到接触了果仁。
最早了解果仁是偶然从知乎论坛上看到一篇贴子，从此一发不可收拾，量化炒股的思路与理科生的大脑太契合了，而果仁把以前专业人士才能使用的量化工具赤裸裸搬到了普通大众面前，让所有人都有机会成会投资大师专业高手！从此投资生涯从石器时代穿越到了未来世界…
什么是量化投资？
事实上我接触过的大多数人都不了解量化，也不相信量化模型可以赚钱。也有很多人一谈起量化就是高频交易。
抄一下百度的定义，量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的交易方式。在海外的发展已有30多年的历史，其投资业绩稳定，市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。在国内，量化投资正方兴未艾，是一座刚刚才开始开采的大金矿！
(未完待续)
文章来源:微信号 Nutlet_Quant
