研究小成交额策略时发现一个问题,不知是否为bug,请管理员解答:
1)定义动态股票池100,按当日成交额从小到大排列,
用果仁趋势分析工具, 两年净值涨幅约1.65倍
按20日平均成交额从小到大排列:
用果仁趋势分析工具, 两年净值涨幅约5.45倍,
以上看上去比较正常。
2)按5日平均成交额从小到大,问题来了
两年净值以近乎完美的曲线涨到惊人的184倍!
3)难道是发现了量化圣杯?
自定义研究策略进行验证,持仓100只股票,模型1按照5日平均成交额从小到大排序。
两年收益120%左右。虽然远超市场收益,但是跟上面的曲线相比似乎完全不符。
是数据出错还是其他问题。请管理员确认。