感觉果仁的策略评分较少考虑回测时间段长度的影响,导致同样一个策略,回测时间不同,评分大不一样。

    比如一个策略按最长时间回测,表现可能很差,但是近两年表现好,于是很多作者只回测三五年,甚至只回测两年,以此抬高分数。

    反而很多从2007年为开始时间回测的策略,表现也可以,但是评分就是上不去。

    如果这两种情况都按最早时间回测,结果表现差的反而评分高,表现好的反而因为评分低无法出租。而大家只能被动选择达到出租门槛的策略,造成鼓励追涨杀跌,追求短期回测效果的事实。这不是与回测时间越长,换股次数越多,过度拟合风险越小的原则相背离吗?评分不够,缩短回测时间来凑?

    建议评分时考虑回测时间长短,给以相应权重。

    本人学习量化时间不长,仅为个人意见,欢迎各位大佬指正。