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比如要排除掉哪些因素的干扰,
比如要不要:排除当日涨停,排除一字涨停等等?
是可以用模型1来代替看头部分组的收益,这样也更具备真实性
测试因子主要是做排名分析吧。排名分析没有考虑涨跌停的情况。
如果排除当日涨停,会不会把涨停的票也排除了,会降低alpha?
测试因子先用因子相关性分析,再用排名分析
或者直接用模型1来回测单因子,是不是可以排除掉涨跌停等不能买卖情况,更能体现真实情况。把排名分析用模型1来替代查看收益?
需要排除 建议将新股也进行排除 可以对上市天数做点限制
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是可以用模型1来代替看头部分组的收益,这样也更具备真实性