又一个自定义股票池包含106支股票，wind上面给出了这个组合2007年1月1日-2017年6月30的回报数据：

然后我在果仁平台上自定义了这组股票池，进行了同样时间段的策略收益测算，发现结果相差很多：

我不太明白的地方是：沪深300在两个平台的结果基本相同，说明计算公式应该是差不多的啊，我输入的股票池也没有问题，我已经仔细检查过了，还用选股测试了下，106支股票一个不差，可是策略组合的差别非常大， 我不知道问题出在哪里。

补充，wind测试的描述如下：

我们运用WindPMS 组合管理功能，对106支股票构成的组合进行二级市场涨跌幅比较，权重选择等权重。