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我的股票池： 股票上限(只)： 调仓周期(交易日)：
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股票池定义:

添加策略/ETF
名称仓位权重起始日期
对比策略净值曲线
行业标准：
ST股票：
K线周期：
分钟线级别：
切分方式：
科创板：
北交所：
过滤停牌股票
合并阈值：
最多轮询周期数：

选股指标

选股条件

指标比较符范围值操作

点击选择选股指标，生成股票筛选条件

指标次序范围权重操作

点击选择选股指标，生成排名条件。如无排名条件，则优先买入成交额大的股票。

交易模型： 了解模型
调仓周期（交易日）：
调仓时点：
空闲资金配置：
实时选股(VIP使用)
多时点调仓
最大持仓数：只
新股理想仓位：%
个股仓位范围：
最小建仓仓位： %
备选数：
理想持仓数10只，最大持仓数15只
备选买入数：
个股最大买入仓位：%
个股仓位权重：
原数据
高级交易选项
交易日期：
停牌卖出
做空：
行业市值限制比率： %
个股仓位权重：
行业权重基准：
新股买入附加限制：
大盘择时：

创建策略仓位公式

仓位公式在调仓前日的返回值决定策略在调仓日的持股仓位。 公式的返回值可以是0到1之间的任一数值， 0表示0%仓位， 1表示100%仓位，0.85则表示85%仓位。

如果公式返回值小于0， 策略仓位设为0%， 如果返回值大于1， 策略仓位设为100%。

公式里可以使用if()，大盘变量，还有 HMax()、SMax() 等函数，表达式可以是复杂的嵌套表达式，必须保证每一天对所有股票返回一个同样的值。

例子：择时条件“上证指数高于20日均线，则满仓，否则空仓”可以使用公式 if (指数收盘(000001) > MA(指数收盘(000001),20), 1, 0)实现。

（收益曲线中，策略仓位小于70%的时段由阴影标记。）

择时指标
择时条件编辑操作

点击选择择时指标，生成择时条件

对冲计算：
对冲基准：
对冲比例： %
动态
对冲比例校准周期： 交易日
保证金比例： %
月贴水率： %了解对冲

计算以上策略模型在历史上的收益。了解回测

回测时间：
-
-
收益基准：
交易成本（单边）：
排除时间段
排除时间段：
-

导出指标数据 导出回测结果 导出持仓仓位
    * 如果因为停牌等原因不能买入标记为“买入”的， 可依次买入备选。

    注：列表仅包含被整体卖出股票的记录，不包含持仓股票的仓位调整记录。策略收益计算包括了所有股票卖出和仓位调整的因素。

根据以上模型的选股设置， 在历史上任何一天选股。

选股日期：

请选择指标到选股策略中

根据当天闭市后数据，符合条件0只  导出 红色标题：实时指标 最新持仓

根据以上模型的选股设置， 使用实时行情选股。了解实时选股

根据行情数据，符合条件0只  导出
红色标题：实时指标 持仓

对筛选出的所有股票，按照排名条件划分成N段，对比每段的收益。了解排名分析

排名分析展示所有股票按排名分段的收益情况， 提供择股策略全局有效性分析。

此功能仅对高级会员/VIP会员开放。新用户在个人主页绑定微信号，即可免费获得一个月高级会员。付费升级，请到VIP页面。

回测时间：
收益基准：
调仓周期（交易日）：
排名分段数：
IC分组计算
使用日均成交价
头尾IC
计算MI

分析排名条件是否有效 导出
累计收益曲线
对数轴
相对收益
多空收益
绝对收益
展示区间
-
1个月 3个月 6个月 1年 2年 全部
因子历史IC
IC为正的概率：因子IR：因子IC均值：因子MI均值：
因子IC/IR衰减
市值分位图
回测时间：
阈值列表：
自定义阀值
随机组合
因子个数：
组合数 ：
CPU数 ：
遗传算法
Top因子数：
计算数：

对因子进行策略批量回测

批量回测结果导出结果

按照总市值(默认分组指标)将股票分成5组(默认分组数)， 再对每一组股票分别进行排名分析。

回测时间：
收益基准：
调仓周期（交易日）：
排名分段数：
分组指标：
次序：
分组数：

分析排名条件是否有效

对排名条件里的排名因子逐个计算IC曲线， 并计算它们之间的相关性。

回测时间：
调仓周期（交易日）：
排名分段数：

分析排名因子IC关系 导出

12周期IC均值趋势图

展示区间
-
1个月 3个月 6个月 1年 2年 全部

在多个历史样本里回测， 得到收益的平均值和标准方差。

回测时间：
抽样率：
抽样次数：

测试策略收益的稳定性

策略收益统计

年度收益统计

对筛选出的所有股票，按照排名条件划分成N段，对比每段的收益。了解排名分析

排名分析展示所有股票按排名分段的收益情况， 提供择股策略全局有效性分析。

此功能仅对高级会员/VIP会员开放。新用户在个人主页绑定微信号，即可免费获得一个月高级会员。付费升级，请到VIP页面。

回测时间：
排名分段数：

分析因子分位值与标的未来收益分位值的吻合度
数据分布图
回测时间：
未来个交易日平仓
交易成本（单边）：

对信号各个分位点作出开仓N个交易日的收益统计

开多仓统计表

开空仓统计表

回测时间：
交易成本（单边）：

测试策略收益的稳定性 导出批量回测结果

策略收益统计,股票数：只

回测时间：
未来个交易日涨幅
周期：天
分位：

分析信号IC的历史分布

信号IC历史

因子IR： 因子IC均值： IC赢率：
回测时间：
周期天数：
交易成本（单边）：

对策略定义里的开仓，平仓条件做出交易收益统计

日收益统计

开多平均收益

开多次数

分析时间：
收益基准：

对股票池和筛选后的股票进行收益分析

根据以上模型的选股设置， 在历史上任何一天K线选股。

选股日期：

请选择指标到选股策略中

根据当天数据，符合条件0只  导出 红色标题：实时指标 最新持仓
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指标删除后，用到此指标的筛选及排名条件都将同时被删除。是否确认删除指标?
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正在编辑的自定义指标还未保存，确定要编辑新的指标？
确认删除该动态股票池?
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修改策略定义将使当前策略创建后收益清零。可点击另存创建一个新策略。

注：策略保存起始日期最早为2017/01/03， 确认保存将自动修改。

已成功

分享定义 分享调仓 分享收益 私有
指标选择：
确定

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